FAQ zu den Futures-Handelsplänen

Q: Welche Spezifikationen haben die Micro-Futures der CME?

Micro E-mini S&P 500 (MES): 1/10 der Größe des E-mini ES. Wert: 5 $ pro Indexpunkt. Die minimale Tickgröße beträgt 0.25 Indexpunkte, ein Tick = 1,25 $, und eine volle Bewegung um einen Punkt (vier Ticks) = 5 $. Zum Vergleich: Der Full-Size-ES bringt 50 $ pro Punkt. Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ): 1/10 der Größe des NQ. Wert: 2 $ pro Indexpunkt. Derselbe Tick von 0.25, ein Tick = 0,50 $ und eine Bewegung um einen Punkt = 2 $. Der Full-Size-NQ bringt 20 $ pro Punkt. Handelszeiten: Micros werden fast 24 Stunden am Tag gehandelt, fünf Tage die Woche, von Sonntagabend bis Freitagnachmittag (etwa 6 Uhr abends bis 5 Uhr nachmittags ET), mit einer täglichen Pause gegen 5 Uhr nachmittags ET. Ein Level, das der Bericht markiert, kann also schon im Nachthandel getestet werden, Stunden vor der US-Kassaeröffnung. Margin: Weil ein Micro nur ein Zehntel des Nominalwerts hat, braucht er deutlich weniger Margin als ein Full-Size-Kontrakt. Die Intraday-Margin für einen Micro liegt üblicherweise im zweistelligen Dollarbereich pro Kontrakt, genau deshalb passen Micros zu kleinen Konten und zu Tradern, die sich noch eine Erfolgsbilanz aufbauen.

Q: Wo machen Futures-Trader dabei die häufigsten Fehler?

Kontext als Gewissheit behandeln. Der Kontext des Berichts ist eine Wahrscheinlichkeit. Trade ihn als ein Szenario unter mehreren. Jeden Hinweis traden. Nicht jedes Level ist dein Level. Der Bericht gibt dir mehr Setups, als du nehmen solltest, der Vorteil liegt in der Auswahl. Die Kontraktmechanik in schnellen Märkten ignorieren. Rund um Termine und bei sehr volatilen Eröffnungen steigt der Slippage, und eine „kleine“ Tickbewegung ist eine größere Dollarbewegung, als der Chart vermuten lässt. Micros geben dir hier Spielraum, die Positionsgröße ehrlich zu halten. Immer dieselbe Anzahl Kontrakte nutzen. Die Volatilität ändert sich, deine Größe sollte es auch. Derselbe Stop-Abstand bedeutet je nach Handelssitzung ein anderes tatsächliches Risiko.

Die Futures-Handelspläne geben Pro-Abonnenten die Widerstands-, Pivot- und Unterstützungs-Levels für ES und NQ (und die Micros, die sie abbilden) am Abend vor jeder Handelssitzung, zusammen mit MyLinedChart, das diese Levels in deinen Chart einzeichnet. Diese FAQ beginnt mit der Kontraktmechanik, die bestimmt, wie viel dich ein einzelner Punkt tatsächlich kostet.

Welche Kontrakte decken die Futures-Handelspläne ab?

Der Bericht dreht sich um die beiden meistgehandelten Aktienindex-Futures, den E-mini S&P 500 (ES) und den E-mini Nasdaq-100 (NQ), sowie um die Micro-Versionen, die denselben Index mit einem Zehntel der Größe abbilden. Die Levels sind identisch, egal ob du Full-Size oder Micro tradest. Nur der Dollarbetrag pro Punkt ändert sich, ein kleines Konto kann also genau denselben Plan mit einem Bruchteil des Risikos traden.

Welche Spezifikationen haben die Micro-Futures der CME?

Micro E-mini S&P 500 (MES): 1/10 der Größe des E-mini ES. Wert: 5 $ pro Indexpunkt. Die minimale Tickgröße beträgt 0.25 Indexpunkte, ein Tick = 1,25 $, und eine volle Bewegung um einen Punkt (vier Ticks) = 5 $. Zum Vergleich: Der Full-Size-ES bringt 50 $ pro Punkt.
Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ): 1/10 der Größe des NQ. Wert: 2 $ pro Indexpunkt. Derselbe Tick von 0.25, ein Tick = 0,50 $ und eine Bewegung um einen Punkt = 2 $. Der Full-Size-NQ bringt 20 $ pro Punkt.
Handelszeiten: Micros werden fast 24 Stunden am Tag gehandelt, fünf Tage die Woche, von Sonntagabend bis Freitagnachmittag (etwa 6 Uhr abends bis 5 Uhr nachmittags ET), mit einer täglichen Pause gegen 5 Uhr nachmittags ET. Ein Level, das der Bericht markiert, kann also schon im Nachthandel getestet werden, Stunden vor der US-Kassaeröffnung.
Margin: Weil ein Micro nur ein Zehntel des Nominalwerts hat, braucht er deutlich weniger Margin als ein Full-Size-Kontrakt. Die Intraday-Margin für einen Micro liegt üblicherweise im zweistelligen Dollarbereich pro Kontrakt, genau deshalb passen Micros zu kleinen Konten und zu Tradern, die sich noch eine Erfolgsbilanz aufbauen.

Warum ist der Punktwert wichtig, um den Bericht zu lesen?

Weil ein „kleines“ Level im Chart eine große Zahl auf deinem Konto sein kann. Liegt ein Level aus dem Bericht 20 Punkte entfernt und dein Stop auf der anderen Seite davon, sind das 100 $ Risiko bei einem MES (5 $ × 20) oder 1.000 $ bei einem Full-Size-ES (50 $ × 20). Derselbe Abstand von 20 Punkten ist bei MNQ 40 $ wert, beim Full-Size-NQ 400 $. Wenn du den Wert pro Punkt kennst, wird aus einem Level im Bericht ein konkreter Dollarbetrag, bevor du überhaupt auf Kaufen oder Verkaufen klickst.

Wie nutze ich die Levels aus dem Bericht konkret?

Der Bericht liefert Richtungskontext und zeigt dir, welche Levels für die nächste Handelssitzung zählen. Deine eigene Strategie wählt die genaue Kerze für den Einstieg. Eine praktische Abfolge:

Prüfe, welche Instrumente ein Setup haben und welche ohne Setup sind. Das bestimmt, welche Szenarien du priorisierst.
Markiere die Levels in deinem Chart (MyLinedChart macht das automatisch).
Warte am Level auf eine Bestätigung, bevor du einsteigst.
Rechne das Level mit den Punktwerten oben in Dollar um. Trader wählen die Anzahl der Kontrakte so, dass der Abstand zu ihrer Invalidierung in ihr Risikobudget passt.

Wie Widerstand, Unterstützung und der nächstgelegene Pivot funktionieren, steht unter So nutzt du die täglichen Levels.

Kann der Bericht richtig liegen und mein Trade trotzdem verlieren?

Ja, und das ist das Nützlichste, was du verinnerlichen kannst. Ein Level kann halten, während ein bestimmter Einstieg schlecht ist, denn Fills, Slippage und Timing entscheiden sich bei der Ausführung. Dass eine Unterstützung hält, verspricht keine saubere Bewegung ab der ersten Berührung. Der Bericht grenzt die möglichen Szenarien ein. Dein Ausführungsprotokoll, also definierte Invalidierung, angepasste Positionsgröße und vorab geplantes Verhalten nach dem Einstieg, ist der Ort, an dem das Kapital tatsächlich eingesetzt wird.

Wo machen Futures-Trader dabei die häufigsten Fehler?

Kontext als Gewissheit behandeln. Der Kontext des Berichts ist eine Wahrscheinlichkeit. Trade ihn als ein Szenario unter mehreren.
Jeden Hinweis traden. Nicht jedes Level ist dein Level. Der Bericht gibt dir mehr Setups, als du nehmen solltest, der Vorteil liegt in der Auswahl.
Die Kontraktmechanik in schnellen Märkten ignorieren. Rund um Termine und bei sehr volatilen Eröffnungen steigt der Slippage, und eine „kleine“ Tickbewegung ist eine größere Dollarbewegung, als der Chart vermuten lässt. Micros geben dir hier Spielraum, die Positionsgröße ehrlich zu halten.
Immer dieselbe Anzahl Kontrakte nutzen. Die Volatilität ändert sich, deine Größe sollte es auch. Derselbe Stop-Abstand bedeutet je nach Handelssitzung ein anderes tatsächliches Risiko.

Brauche ich ein großes Konto, um mit dem Futures-Bericht zu traden?

Nein. Der Bericht deckt Micros gerade deshalb ab, weil ein kleines Konto so genau denselben Plan traden kann wie die Full-Size-Trader, nur im Verhältnis 10-zu-1 verkleinert. Mit einem einzelnen MES oder MNQ lernst du mit echtem Risiko, ohne dass ein Full-Size-Kontrakt dein Konto mit einem einzigen Stop auffrisst. Die Kontorechnung Schritt für Schritt findest du im Hauptleitfaden Daytrading von Futures mit 500 $.

Wie unterscheidet sich der Futures-Bericht vom kostenlosen Tarif?

Der kostenlose Tarif ist der Rückblick auf die Handelssitzung: die Levels der gerade abgeschlossenen Handelssitzung und eine Auswertung, wie diese Handelssitzung verlaufen ist. Die Levels der nächsten Handelssitzung für ES, NQ und die Micros sind Teil von Pro, zusammen mit SPY, QQQ und 19 weiteren Märkten. Die genauen Levels und das Format siehst du auf der Seite mit den täglichen Levels. Die Berichte werden nach dem Handelsschluss verschickt und sind für die Handelssitzung des nächsten Tages gebaut, der Plan steht also, bevor der Nachthandel überhaupt ein Level berührt.

Quellen

Nur zu Bildungszwecken. Keine Anlageberatung.