ASX 200 & SPI daytrading-FAQ

ASX 200- en SPI-daytrading: de vragen die er echt toe doen

De meeste tradinginhoud is geschreven voor Amerikaanse markten en gaat stilzwijgend uit van Amerikaanse uren, Amerikaanse contractgroottes en Amerikaanse gewoonten. Deze pagina behandelt de Australische kant goed: wat SPI is, wanneer het wordt verhandeld, wat een punt waard is en hoe de Amerikaanse sessie de Australische opening aanstuurt.

Wat is het verschil tussen de ASX 200 en de SPI?

De ASX 200 is de cash-index: een getal dat de 200 grootste bedrijven vertegenwoordigt die aan de Australische beurs zijn genoteerd. Je kunt er niet rechtstreeks in handelen.

De ASX SPI 200 is het futurescontract dat op die index is geschreven, en dat kopen en verkopen traders echt. Als een plan niveaus noemt voor "ASX 200 / SPI", komen de niveaus uit het futurescontract, omdat dat het instrument is waarin je een order kunt plaatsen. De twee volgen elkaar nauwgezet, met enige afwijking: de future wordt veel meer uren verhandeld dan de cashmarkt, dus hij beweegt 's nachts terwijl de index stilstaat.

Wat zijn de contractspecificaties van de SPI 200?

• Grondstofcode: AP
• Waarde per indexpunt: AU$ 25
• Minimale tick: één indexpunt, dus AU$ 25 per tick
• Contractmaanden: maart, juni, september en december
• Laatste handelsdag: de derde donderdag van de afwikkelingsmaand, tot het middaguur Sydney-tijd

Margin, de SFE-naamgeving en de contractroll staan in de SPI 200 contractspecificaties.

AU$ 25 per punt is iets om even bij stil te staan. Een beweging van 20 punten, die de SPI snel kan afleggen, is AU$ 500 per contract. Dat is het allerbelangrijkste getal dat een Australische daytrader zich eigen moet maken voordat hij een positie dimensioneert.

Hoe laat worden de ASX 200 en SPI verhandeld?

De ASX 200 en SPI hebben verschillende uren, wat vaak tot verwarring leidt:

• ASX 200 cashaandelen: doorlopende handel van 10:00 tot 16:00 Sydney-tijd, gevolgd door een slotveiling tot ongeveer 16:10.
• SPI 200-futures dagsessie: 9:50 tot 16:30 Sydney-tijd, dus die opent tien minuten vóór de cashmarkt en loopt een half uur door na de slotkoers daarvan.
• SPI 200-futures nachtsessie: vanaf 17:10 Sydney-tijd tot de volgende ochtend, eindigend om 7:00 tijdens de Amerikaanse zomertijd en 8:00 daarbuiten.

De nachtsessie is de reden dat de SPI meerdere punten kan gappen voordat de cashmarkt is geopend: die heeft de hele Amerikaanse sessie doorgehandeld terwijl Australië sliep.

Wordt de SPI 200 24/7 verhandeld?

Nee. De SPI kent op werkdagen een dagsessie en een nachtsessie, die samen het grootste deel van de 24 uur dekken, en wordt in het weekend niet verhandeld. Als de Australische cashmarkt gesloten is, houdt de nachtsessie de SPI in handel tijdens de Europese en Amerikaanse sessies.

Hoeveel geld heb je nodig om de SPI te handelen?

Je broker vraagt initiële margin voor elk contract. ASX Clear stelt een basismargin vast en brokers vragen vaak meer. Bij een volledig contract van AU$ 25 per punt is een gewone dag van 40 punten een schommeling van AU$ 1000 per contract, dus het account moet meerdere van zulke dagen kunnen opvangen bovenop de margin. Controleer de actuele margin van je broker voordat je handelt.

Wat is het verschil tussen AP1! en AP2! op TradingView?

Beide zijn doorlopende SPI-charts. AP1! volgt het frontcontract, het contract dat het dichtst bij afloop ligt. AP2! volgt het volgende contract. Rond elke kwartaalafloop verschuift de handel van het frontcontract naar het volgende, dus de twee charts kunnen op dezelfde dag verschillende prijzen tonen.

ASX SPI 200 of SPI ASX 200: is er een verschil?

Nee. Beide namen verwijzen naar hetzelfde futurescontract op de S&P/ASX 200-index. Brokers en chartsites formuleren de naam verschillend.

Waarom bepaalt de Amerikaanse slotkoers de opening van de ASX?

Omdat de nachtsessie van de SPI bijna precies overlapt met de Amerikaanse cashsessie. Tegen de tijd dat Sydney om 10:00 opent, heeft de SPI alles al verwerkt wat de S&P 500 's nachts deed. In de praktijk zet de Australische opening een sessie voort die al uren loopt.

De overlap met de nachtsessie is de reden dat een Australische daytrader baat heeft bij kijken naar wat SPY en ES 's nachts deden. Het is de prijsvorming die al heeft plaatsgevonden in het instrument waarin je zo gaat handelen.

Op welke sessie moeten daytrade-niveaus gebaseerd zijn?

De dagsessie. Niveaus die over de volledige futurescyclus van 23 uur worden berekend, bevatten dunne nachthandel waarin een handvol contracten een hoog of laag kan neerzetten waar geen enkele Australische trader ooit mee te maken krijgt. Niveaus op basis van het venster van 10:00 tot 16:00 beschrijven de sessie waarin je echt handelt, en ze sluiten aan op de cash-index waar iedereen naar kijkt.

Is de ASX 200 een goede markt voor daytrading?

Het past bij sommige traders. De voordelen zijn één nette sessie in een handige tijdzone voor iedereen in Australië of Azië, en een markt die minder druk is dan de Amerikaanse indexproducten. De beperkingen zijn lager volume dan ES of NQ, wat soms bredere spreads betekent, en AU$ 25 per punt op een volledig contract, wat een betekenisvolle minimale positiegrootte is voor een klein account.

Als de tickwaarde te groot is voor je account, is dat een reden om iets anders te handelen, want de SPI in minder dan één contract handelen kan niet.

Welke niveaus tellen het zwaarst in een ASX-sessie?

De pivot het dichtst bij de vorige slotkoers, en het eerste niveau erboven en eronder. Omdat de SPI 's nachts meestal is bewogen, ligt de opening vaak ver van de vorige slotkoers, en het eerste niveau dat de koers op de terugweg tegenkomt, is meestal het belangrijkste. Bredere niveaus komen in beeld op dagen dat een Amerikaanse beweging doorloopt in een trendende Australische sessie.

Waar vind ik dagelijkse ASX 200 / SPI-niveaus?

Little Bird Trading publiceert weerstands-, pivot- en supportniveaus voor de ASX 200 / SPI na elke slotkoers in Sydney, voor de volgende Australische sessie, samen met een overzicht van hoe de vorige sessie zich gedroeg rond de niveaus die ervoor zijn gepubliceerd. De pagina met Australische Handelsplannen heeft de huidige en vorige plannen, en de niveaus van de vorige sessie zijn gratis.

Is dit financieel advies?

Nee. Dit zijn uitsluitend objectieve marktstructuur en niveaus. Geen signalen, geen richtingsvoorspellingen, geen aanbevelingen. Jij beslist over je trades en de verantwoordelijkheid is van jou.

Voor het contract zelf, de waarde per indexpunt, de tick en de uren van de dag- en nachtsessie, zie SPI 200-futures: specificaties en handelstijden.