Veelgestelde vragen over futures-Handelsplannen

Q: Wat zijn de specificaties van de CME-microfutures?

Micro E-mini S&P 500 (MES): 1/10 van de omvang van de E-mini ES. Waard US$ 5 per indexpunt. De minimale tick is 0.25 indexpunten, dus één tick = US$ 1,25, en een volledige beweging van één punt (vier ticks) = US$ 5. Ter vergelijking: de full-size ES is US$ 50 per punt. Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ): 1/10 van de omvang van de NQ. Waard US$ 2 per indexpunt. Dezelfde tick van 0.25, dus één tick = US$ 0,50 en een beweging van één punt = US$ 2. De full-size NQ is US$ 20 per punt. Handelsuren: micro's worden bijna 24 uur per dag verhandeld, vijf dagen per week: van zondagavond tot vrijdagmiddag (grofweg 6 uur 's avonds tot 5 uur 's middags ET) met een dagelijkse stop rond 5 uur 's middags ET. Dat betekent dat het niveau dat een rapport aanwijst, uren voor de Amerikaanse cashopening al in de nachtsessie kan worden getest. Margin: omdat een micro een tiende van de nominale waarde heeft, is er veel minder margin nodig dan voor een full-size contract. Intraday-margins op een micro liggen vaak op enkele tientallen dollars per contract, en juist daarom passen micro's bij kleine accounts en bij traders die nog een staat van dienst opbouwen.

Q: Waar gaan futurestraders er het vaakst mee de mist in?

Context als zekerheid behandelen. De context van het rapport is probabilistisch. Handel hem als één scenario uit enkele. Elk signaal handelen. Niet elk niveau is jouw niveau. Het rapport geeft je meer setups dan je zou moeten nemen; selectiviteit is de edge. Contractmechaniek negeren in snelle markten. Tijdens event-vensters en openingen met hoge volatiliteit wordt slippage groter en is een "kleine" tickbeweging een grotere beweging in dollars dan de chart doet vermoeden. Met micro's heb je hier ruimte om je positiegrootte eerlijk te houden. Eén vast aantal contracten gebruiken. Volatiliteit verandert; je omvang zou dat ook moeten doen. Dezelfde stopafstand betekent een ander gerealiseerd risico, afhankelijk van de sessie.

De futures-Handelsplannen geven Pro-abonnees de resistance-, pivot- en supportniveaus voor ES en NQ (en de micro's die ze volgen) de avond voor elke sessie, met MyLinedChart, dat die niveaus op je chart tekent. Deze FAQ begint met de contractmechaniek die bepaalt wat één punt je werkelijk kost.

Welke contracten dekken de futures-Handelsplannen?

Het rapport is gebouwd rond de twee meest verhandelde aandelenindexfutures, de E-mini S&P 500 (ES) en E-mini Nasdaq-100 (NQ), en de microversies die dezelfde index volgen op een tiende van de omvang. De niveaus zijn identiek of je nu full-size of micro handelt; alleen de dollars per punt veranderen, zodat een klein account exact hetzelfde plan kan handelen met een fractie van het risico.

Wat zijn de specificaties van de CME-microfutures?

Micro E-mini S&P 500 (MES): 1/10 van de omvang van de E-mini ES. Waard US$ 5 per indexpunt. De minimale tick is 0.25 indexpunten, dus één tick = US$ 1,25, en een volledige beweging van één punt (vier ticks) = US$ 5. Ter vergelijking: de full-size ES is US$ 50 per punt.
Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ): 1/10 van de omvang van de NQ. Waard US$ 2 per indexpunt. Dezelfde tick van 0.25, dus één tick = US$ 0,50 en een beweging van één punt = US$ 2. De full-size NQ is US$ 20 per punt.
Handelsuren: micro's worden bijna 24 uur per dag verhandeld, vijf dagen per week: van zondagavond tot vrijdagmiddag (grofweg 6 uur 's avonds tot 5 uur 's middags ET) met een dagelijkse stop rond 5 uur 's middags ET. Dat betekent dat het niveau dat een rapport aanwijst, uren voor de Amerikaanse cashopening al in de nachtsessie kan worden getest.
Margin: omdat een micro een tiende van de nominale waarde heeft, is er veel minder margin nodig dan voor een full-size contract. Intraday-margins op een micro liggen vaak op enkele tientallen dollars per contract, en juist daarom passen micro's bij kleine accounts en bij traders die nog een staat van dienst opbouwen.

Waarom doet de puntwaarde ertoe bij het lezen van het rapport?

Omdat een "klein" niveau op de chart een groot getal in je account kan zijn. Als een niveau van het rapport 20 punten verderop ligt en je stop aan de andere kant ervan staat, is dat US$ 100 risico op één MES (US$ 5 × 20) of US$ 1.000 op één full-size ES (US$ 50 × 20). Dezelfde afstand van 20 punt is op MNQ US$ 40; op de full-size NQ is het US$ 400. Als je de waarde per punt kent, wordt een niveau uit het rapport een concreet bedrag in dollars voordat je ooit op kopen of verkopen klikt.

Hoe gebruik ik de niveaus van het rapport in de praktijk?

Het rapport geeft richtingscontext en vertelt welke niveaus ertoe doen voor de volgende sessie. Je eigen strategie kiest de exacte bar om op in te stappen. Een praktische volgorde:

Kijk welke instrumenten een setup hebben en welke aan de kant staan. Dat bepaalt welke scenario's je voorrang geeft.
Markeer de niveaus op je chart (MyLinedChart doet dit automatisch).
Wacht op bevestiging bij het niveau voordat je instapt.
Reken het niveau om naar dollars met de puntwaarden hierboven; traders bepalen hun contractaantal zo dat de afstand tot hun invalidatie past binnen hun risicobudget.

Voor hoe resistance, support en de dichtstbijzijnde pivot werken, zie hoe je de dagelijkse niveaus gebruikt.

Kan het rapport gelijk hebben en mijn trade toch verliezen?

Ja, en dat is het nuttigste om te beseffen. Een niveau kan standhouden terwijl een specifieke instap slecht is, omdat fills, slippage en timing op uitvoeringsniveau zitten. Een support die standhoudt, belooft geen schone beweging vanaf de eerste aanraking. Het rapport beperkt het aantal scenario's. Je uitvoeringsprotocol, een gedefinieerde invalidatie, aanpasbare positiegrootte en vooraf geplande gedrag na de instap is waar kapitaal echt wordt ingezet.

Waar gaan futurestraders er het vaakst mee de mist in?

Context als zekerheid behandelen. De context van het rapport is probabilistisch. Handel hem als één scenario uit enkele.
Elk signaal handelen. Niet elk niveau is jouw niveau. Het rapport geeft je meer setups dan je zou moeten nemen; selectiviteit is de edge.
Contractmechaniek negeren in snelle markten. Tijdens event-vensters en openingen met hoge volatiliteit wordt slippage groter en is een "kleine" tickbeweging een grotere beweging in dollars dan de chart doet vermoeden. Met micro's heb je hier ruimte om je positiegrootte eerlijk te houden.
Eén vast aantal contracten gebruiken. Volatiliteit verandert; je omvang zou dat ook moeten doen. Dezelfde stopafstand betekent een ander gerealiseerd risico, afhankelijk van de sessie.

Heb ik een groot account nodig om het futuresrapport te handelen?

Nee. De hele reden dat het rapport micro's dekt, is dat een klein account hetzelfde plan kan handelen als de full-size traders, alleen verkleind van 10 naar -1. Met één MES of MNQ leer je met echt risico, zonder dat een full-size contract je account bij één stop opeet. Wil je de rekenvoorbeelden voor een account doorlopen, zie dan de hoofdgids over daytraden van futures met US$ 500.

Hoe verschilt het futuresrapport van de gratis versie?

De gratis versie is de sessieterugblik: de niveaus voor de zojuist gesloten sessie en een terugblik op hoe die sessie verliep. De niveaus voor de volgende sessie van ES, NQ en de micro's zijn onderdeel van Pro, naast SPY, QQQ en 19 andere markten. De exacte niveaus en het formaat zie je op de pagina met dagelijkse niveaus. Rapporten worden verstuurd nadat de markt is gesloten en zijn gemaakt voor de sessie van de volgende dag, dus het plan ligt vast voordat de nachtelijke tape ooit een niveau raakt.

Bronnen

Alleen educatieve inhoud. Geen beleggingsadvies.