FAQ sul day trading di ASX 200 & SPI

Day trading su ASX 200 e SPI: le domande che contano davvero

La maggior parte dei contenuti sul trading è scritta per i mercati USA e dà per scontati, senza dirlo, gli orari USA, le dimensioni dei contratti USA e le convenzioni USA. Questa pagina tratta bene il lato australiano: che cos'è SPI, quando si negozia, quanto vale un punto e come la sessione USA guida l'apertura australiana.

Qual è la differenza tra ASX 200 e SPI?

ASX 200 è l'indice cash: un numero che rappresenta le 200 maggiori società quotate sulla borsa australiana. Non puoi negoziarlo direttamente.

ASX SPI 200 è il contratto future basato su quell'indice ed è ciò che i trader comprano e vendono davvero. Quando un piano cita i livelli per "ASX 200 / SPI", i livelli derivano dal contratto future, perché è lo strumento su cui puoi inserire un ordine. I due si seguono da vicino, con qualche scostamento: il future si negozia per molte più ore del mercato cash, quindi si muove di notte mentre l'indice è fermo.

Quali sono le specifiche del contratto SPI 200?

• Codice della materia prima: AP
• Valore per punto indice: 25 A$
• Tick minimo: un punto indice, quindi 25 A$ per tick
• Mesi di scadenza: marzo, giugno, settembre e dicembre
• Ultimo giorno di negoziazione: il terzo giovedì del mese di regolamento, con chiusura a mezzogiorno, ora di Sydney

Margine, la denominazione SFE e il roll del contratto sono trattati nelle specifiche del contratto SPI 200.

25 A$ a punto merita una riflessione. Un movimento di 20 punti, che SPI può coprire in fretta, vale 500 A$ per contratto. È il numero più importante che un day trader australiano deve interiorizzare prima di dimensionare una posizione.

A che ora si negoziano ASX 200 e SPI?

ASX 200 e SPI hanno orari diversi, una fonte comune di confusione:

• Azioni cash di ASX 200: negoziazione continua dalle 10:00 alle 16:00, ora di Sydney, seguita da un'asta di chiusura che dura fino a circa le 16:10.
• Sessione diurna dei futures SPI 200: dalle 9:50 alle 16:30, ora di Sydney, quindi apre dieci minuti prima del mercato cash e va avanti mezz'ora oltre la sua chiusura.
• Sessione notturna dei futures SPI 200: dalle 17:10, ora di Sydney, fino alla mattina seguente, e termina alle 7:00 durante l'ora legale USA e alle 8:00 fuori da essa.

La sessione notturna è il motivo per cui SPI può aprire con un gap di diversi punti prima che il mercato cash apra: ha negoziato per tutta la sessione USA mentre l'Australia dormiva.

SPI 200 si negozia 24/7?

No. SPI si negozia in una sessione diurna e in una notturna nei giorni feriali, che copre gran parte delle 24 ore, e non si negozia nel fine settimana. Quando il mercato cash australiano è chiuso, la sessione notturna mantiene SPI in negoziazione durante le sessioni europea e USA.

Quanto denaro serve per negoziare SPI?

Il tuo broker richiederà il margine iniziale per ogni contratto. ASX Clear fissa un margine base, e i broker spesso ne chiedono di più. Su un contratto intero a 25 A$ per punto, una normale giornata da 40 punti è un'oscillazione di 1000 A$ per contratto, quindi il conto deve reggere diverse giornate così oltre al margine. Controlla il margine attuale del tuo broker prima di operare.

Qual è la differenza tra AP1! e AP2! su TradingView?

Entrambi sono grafici continui di SPI. AP1! segue il contratto più vicino, quello più prossimo alla scadenza. AP2! segue il contratto successivo. Attorno a ogni scadenza trimestrale la negoziazione passa dal contratto più vicino al successivo, quindi i due grafici possono mostrare prezzi diversi nello stesso giorno.

ASX SPI 200 o SPI ASX 200: c'è una differenza?

No. Entrambi i nomi indicano lo stesso contratto future sull'indice S&P/ASX 200. Broker e siti di grafici scrivono il nome in modo diverso.

Perché la chiusura USA guida l'apertura di ASX?

Perché la sessione notturna di SPI si sovrappone quasi esattamente alla sessione cash USA. Quando Sydney apre alle 10:00, SPI ha già assorbito tutto ciò che S&P 500 ha fatto durante la notte. In pratica l'apertura australiana prosegue una sessione in corso da ore.

La sovrapposizione della sessione notturna è il motivo per cui un day trader australiano trae vantaggio dall'osservare cosa hanno fatto SPY e ES durante la notte. È la formazione del prezzo che è già avvenuta sullo strumento che stai per negoziare.

Su quale sessione dovrebbero basarsi i livelli di day trading?

La sessione diurna. I livelli calcolati sull'intero ciclo di 23 ore dei futures includono scambi notturni sottili in cui una manciata di contratti può stampare un massimo o un minimo con cui nessun trader australiano interagirà mai. I livelli costruiti sulla finestra dalle 10:00 alle 16:00 descrivono la sessione che stai davvero negoziando e sono allineati con l'indice cash che tutti gli altri guardano.

ASX 200 è un buon mercato per il day trading?

Va bene per alcuni trader. I vantaggi sono una sola sessione pulita in un fuso orario comodo per chi è in Australia o in Asia, e un mercato meno affollato dei prodotti sugli indici USA. I limiti sono un volume inferiore rispetto a ES o NQ, che a volte significa spread più ampi, e 25 A$ per punto su un contratto intero, che è una dimensione minima della posizione significativa per un conto piccolo.

Se il valore del tick è troppo alto per il tuo conto, è un motivo per negoziare altro, perché negoziare SPI per meno di un contratto non è possibile.

Quali livelli contano di più in una sessione di ASX?

Il pivot più vicino alla chiusura precedente, e il primo livello sopra e sotto di esso. Poiché SPI di solito si è mosso durante la notte, l'apertura spesso si colloca lontano dalla chiusura precedente, e il primo livello che il prezzo incontra nel ritorno è quello che tende a contare. I livelli più distanti entrano in gioco nei giorni in cui un movimento USA si trascina in una sessione australiana con trend.

Dove trovo i livelli giornalieri di ASX 200 / SPI?

Little Bird Trading pubblica livelli di resistenza, pivot e supporto per ASX 200 / SPI dopo ogni chiusura di Sydney, per la sessione australiana successiva, insieme a un'analisi di come la sessione precedente si è comportata attorno ai livelli pubblicati per essa. La pagina dei Piani di trading Australia ha i piani attuale e precedente, e i livelli della sessione precedente sono gratuiti.

È consulenza finanziaria?

No. Sono solo struttura di mercato e livelli oggettivi. Nessun segnale, nessuna previsione sulla direzione, nessuna raccomandazione. Le tue operazioni le decidi e le gestisci tu.

Per il contratto in sé, il valore per punto indice, il tick e gli orari delle sessioni diurna e notturna, vedi futures SPI 200: specifiche e orari di negoziazione.