FAQ sui Piani di trading per i futures

Q: Quali sono le specifiche dei micro futures CME?

Micro E-mini S&P 500 (MES) : 1/10 della dimensione di E-mini ES. Vale 5 USD per punto indice. Il tick minimo è 0.25 punti indice, quindi un tick = 1,25 USD, e un movimento completo di un punto (quattro tick) = 5 USD. Per riferimento, ES a dimensione standard vale 50 USD per punto. Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) : 1/10 della dimensione di NQ. Vale 2 USD per punto indice. Stesso tick di 0.25, quindi un tick = 0,50 USD e un movimento di un punto = 2 USD. NQ a dimensione standard vale 20 USD per punto. Orari di negoziazione : i micro vengono scambiati quasi 24 ore al giorno, cinque giorni a settimana: dalla domenica sera al venerdì pomeriggio (più o meno dalle 6 p.m. alle 5 p.m. ET) con una pausa giornaliera intorno alle 5 p.m. ET. Significa che il livello segnalato da un report può essere testato nelle ore notturne prima dell'apertura cash degli Stati Uniti. Margine : poiché un micro ha un decimo del valore nozionale, richiede molto meno margine di un contratto standard. I margini intraday su un micro sono comunemente di alcune decine di dollari per contratto, ed è proprio per questo che i micro si adattano ai conti piccoli e ai trader che stanno ancora costruendo uno storico.

Q: Dove sbagliano più spesso i trader di futures con questo report?

Trattare il contesto come certezza. Il contesto del report è probabilistico. Operalo come uno scenario tra pochi. Operare ogni spunto. Non ogni livello è il tuo livello. Il report ti dà più setup di quelli che dovresti prendere; la selettività è il vantaggio. Ignorare la meccanica dei contratti nei mercati veloci. Durante le finestre di eventi e le aperture ad alta volatilità, lo slippage si allarga e un movimento "piccolo" di un tick è un movimento in dollari più grande di quanto suggerisca il grafico. I micro ti danno margine per tenere onesta la dimensione della posizione. Usare un numero fisso di contratti. La volatilità cambia; anche la tua dimensione dovrebbe. La stessa distanza di stop implica un rischio realizzato diverso a seconda della sessione.

I Piani di trading per i futures danno agli abbonati Pro i livelli di resistenza, pivot e supporto di ES e NQ (e dei micro che li seguono) la sera prima di ogni sessione, con MyLinedChart, che disegna quei livelli sul tuo grafico. Questa FAQ parte dalla meccanica dei contratti, che decide quanto ti costa davvero un singolo punto.

Quali contratti coprono i Piani di trading per i futures?

Il report è costruito attorno ai due futures su indici azionari più scambiati, E-mini S&P 500 (ES) e E-mini Nasdaq-100 (NQ), e alle versioni micro che seguono lo stesso indice a un decimo della dimensione. I livelli sono identici sia che tu operi in formato standard sia in micro; cambiano solo i dollari per punto, quindi un conto piccolo può seguire lo stesso identico piano con una frazione del rischio.

Quali sono le specifiche dei micro futures CME?

Micro E-mini S&P 500 (MES): 1/10 della dimensione di E-mini ES. Vale 5 USD per punto indice. Il tick minimo è 0.25 punti indice, quindi un tick = 1,25 USD, e un movimento completo di un punto (quattro tick) = 5 USD. Per riferimento, ES a dimensione standard vale 50 USD per punto.
Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ): 1/10 della dimensione di NQ. Vale 2 USD per punto indice. Stesso tick di 0.25, quindi un tick = 0,50 USD e un movimento di un punto = 2 USD. NQ a dimensione standard vale 20 USD per punto.
Orari di negoziazione: i micro vengono scambiati quasi 24 ore al giorno, cinque giorni a settimana: dalla domenica sera al venerdì pomeriggio (più o meno dalle 6 p.m. alle 5 p.m. ET) con una pausa giornaliera intorno alle 5 p.m. ET. Significa che il livello segnalato da un report può essere testato nelle ore notturne prima dell'apertura cash degli Stati Uniti.
Margine: poiché un micro ha un decimo del valore nozionale, richiede molto meno margine di un contratto standard. I margini intraday su un micro sono comunemente di alcune decine di dollari per contratto, ed è proprio per questo che i micro si adattano ai conti piccoli e ai trader che stanno ancora costruendo uno storico.

Perché il valore del punto conta per leggere il report?

Perché un livello "piccolo" sul grafico può essere un numero grande sul tuo conto. Se un livello del report si trova a 20 punti di distanza e il tuo stop è dall'altra parte, sono 100 USD di rischio su un MES (5 USD × 20) o 1.000 USD su un ES a dimensione standard (50 USD × 20). La stessa distanza di 20 punti su MNQ vale 40 USD; sul NQ a dimensione standard vale 400 USD. Conoscere il valore per punto trasforma un livello del report in una cifra concreta in dollari prima ancora di cliccare su compra o vendi.

Come uso in pratica i livelli del report?

Il report dà un contesto direzionale e ti dice quali livelli contano per la sessione successiva. La tua strategia sceglie la barra esatta su cui entrare. Una sequenza pratica:

Controlla quali strumenti hanno setup e quali no. Questo inquadra quali scenari metti in priorità.
Segna i livelli sul grafico (MyLinedChart lo fa in automatico).
Aspetta la conferma al livello prima di entrare.
Converti il livello in dollari usando i valori per punto indicati sopra; i trader dimensionano i contratti in modo che la distanza dalla loro invalidazione rientri nel budget di rischio.

Per come funzionano resistenza, supporto e pivot più vicino, vedi come usare i livelli giornalieri.

Il report può avere ragione e la mia operazione perdere comunque?

Sì, ed è la cosa più utile da interiorizzare. Un livello può tenere mentre un ingresso specifico è scadente, perché esecuzioni, slippage e tempismo vivono al livello dell'esecuzione. Un supporto che tiene non promette un movimento pulito fin dal primo tocco. Il report restringe il campo degli scenari. Il tuo protocollo di esecuzione, con invalidazione definita, dimensionamento adattivo e comportamento pianificato dopo l'ingresso, è dove il capitale viene davvero impiegato.

Dove sbagliano più spesso i trader di futures con questo report?

Trattare il contesto come certezza. Il contesto del report è probabilistico. Operalo come uno scenario tra pochi.
Operare ogni spunto. Non ogni livello è il tuo livello. Il report ti dà più setup di quelli che dovresti prendere; la selettività è il vantaggio.
Ignorare la meccanica dei contratti nei mercati veloci. Durante le finestre di eventi e le aperture ad alta volatilità, lo slippage si allarga e un movimento "piccolo" di un tick è un movimento in dollari più grande di quanto suggerisca il grafico. I micro ti danno margine per tenere onesta la dimensione della posizione.
Usare un numero fisso di contratti. La volatilità cambia; anche la tua dimensione dovrebbe. La stessa distanza di stop implica un rischio realizzato diverso a seconda della sessione.

Mi serve un conto grande per operare con il report sui futures?

No. Il motivo stesso per cui il report copre i micro è che un conto piccolo può seguire lo stesso identico piano usato da chi opera a dimensione standard, solo ridotto da 10 a -1. Un solo MES o MNQ ti permette di imparare con rischio reale senza che un contratto a dimensione standard si mangi il tuo conto con un singolo stop. Se vuoi la spiegazione passo passo dei conti, vedi la guida principale su come fare day trading sui futures con 500 USD.

In cosa il report sui futures è diverso dal piano gratuito?

Il piano gratuito è la revisione della sessione: i livelli della sessione appena chiusa e una revisione di come è andata. I livelli della sessione successiva per ES, NQ e i micro fanno parte di Pro, insieme a SPY, QQQ e altri 19 mercati. Puoi vedere i livelli esatti e il formato sulla pagina dei livelli giornalieri. I report vengono inviati dopo la chiusura del mercato, costruiti per la sessione del giorno dopo, così il piano è pronto prima che il nastro notturno tocchi un livello.

Fonti

Solo contenuti educativi. Non è consulenza finanziaria.