FAQ de day trading do ASX 200 & SPI

Day trading de ASX 200 e SPI: as perguntas que realmente importam

A maior parte do conteúdo de trading é escrita para os mercados dos EUA e assume discretamente horários dos EUA, tamanhos de contrato dos EUA e convenções dos EUA. Esta página cobre o lado australiano direito: o que é o SPI, quando é negociado, quanto vale um ponto e como a sessão dos EUA conduz a abertura australiana.

Qual é a diferença entre o ASX 200 e o SPI?

O ASX 200 é o índice à vista: um número que representa as 200 maiores empresas listadas na bolsa australiana. Você não pode operá-lo diretamente.

O ASX SPI 200 é o contrato futuro escrito sobre esse índice, e é o que os traders realmente compram e vendem. Quando um plano cita níveis para “ASX 200 / SPI”, os níveis vêm do contrato futuro, porque é o instrumento em que você pode colocar uma ordem. Os dois se acompanham de perto, com algum desvio: o futuro é negociado por muito mais horas que o mercado à vista, então se move durante a noite enquanto o índice está parado.

Quais são as especificações do contrato do SPI 200?

• Código da commodity: AP
• Valor por ponto do índice: AU$ 25
• Tick mínimo: um ponto do índice, ou seja, AU$ 25 por tick
• Meses de contrato: março, junho, setembro e dezembro
• Último dia de negociação: a terceira quinta-feira do mês de liquidação, encerrando ao meio-dia no horário de Sydney

Margem, a nomenclatura SFE e a rolagem do contrato estão nas especificações do contrato do SPI 200.

AU$ 25 por ponto merece reflexão. Um movimento de 20 pontos, que o SPI pode percorrer rapidamente, vale AU$ 500 por contrato. Esse é o número mais importante para um day trader australiano internalizar antes de dimensionar uma posição.

Que horas o ASX 200 e o SPI são negociados?

O ASX 200 e o SPI têm horários diferentes, o que é uma fonte comum de confusão:

• Ações à vista do ASX 200: negociação contínua das 10:00 às 16:00, horário de Sydney, seguida de um leilão de fechamento que vai até aproximadamente 16:10.
• Sessão diurna dos futuros SPI 200: das 9:50 às 16:30, horário de Sydney, então abre dez minutos antes do mercado à vista e vai meia hora além do seu fechamento.
• Sessão noturna dos futuros SPI 200: a partir das 17:10, horário de Sydney, até a manhã seguinte, terminando às 7:00 durante o horário de verão dos EUA e às 8:00 fora dele.

A sessão noturna é o motivo pelo qual o SPI pode abrir com gap de vários pontos antes de o mercado à vista abrir: ele esteve sendo negociado durante toda a sessão dos EUA enquanto a Austrália dormia.

O SPI 200 é negociado 24/7?

Não. O SPI tem uma sessão diurna e uma noturna em dias úteis, o que cobre a maior parte das 24 horas, e não é negociado nos fins de semana. Quando o mercado à vista australiano está fechado, a sessão noturna mantém o SPI em negociação durante as sessões europeia e americana.

Quanto dinheiro é preciso para operar o SPI?

Sua corretora exigirá margem inicial para cada contrato. A ASX Clear define uma margem base, e as corretoras costumam pedir mais. Em um contrato inteiro a AU$ 25 por ponto, um dia normal de 40 pontos é uma oscilação de AU$ 1000 por contrato, então a conta precisa absorver vários desses dias além da margem. Confira a margem atual da sua corretora antes de operar.

Qual é a diferença entre AP1! e AP2! na TradingView?

Ambos são gráficos contínuos do SPI. AP1! segue o contrato do mês corrente, o mais próximo do vencimento. AP2! segue o contrato seguinte. Em torno de cada vencimento trimestral, a negociação passa do contrato corrente para o seguinte, então os dois gráficos podem mostrar preços diferentes no mesmo dia.

ASX SPI 200 ou SPI ASX 200: há diferença?

Não. Os dois nomes se referem ao mesmo contrato futuro do índice S&P/ASX 200. Corretoras e sites de gráficos escrevem o nome de formas diferentes.

Por que o fechamento dos EUA conduz a abertura do ASX?

Porque a sessão noturna do SPI se sobrepõe quase exatamente à sessão à vista dos EUA. Quando Sydney abre às 10:00, o SPI já absorveu tudo o que o S&P 500 fez durante a noite. Na prática, a abertura australiana continua uma sessão que já vem rodando há horas.

A sobreposição da sessão noturna é o motivo pelo qual um day trader australiano se beneficia de observar o que SPY e ES fizeram durante a noite. É a descoberta de preço que já aconteceu no instrumento que você está prestes a operar.

Em qual sessão os níveis de day trade devem se basear?

A sessão diurna. Níveis calculados sobre todo o ciclo de futuros de 23 horas incluem negociação noturna rarefeita, em que um punhado de contratos pode registrar uma máxima ou uma mínima com a qual nenhum trader australiano jamais vai interagir. Níveis construídos sobre a janela das 10:00 às 16:00 descrevem a sessão que você realmente opera, e se alinham com o índice à vista que todos os outros estão observando.

O ASX 200 é um bom mercado para day trading?

Serve para alguns traders. As vantagens são uma única sessão limpa em um fuso horário conveniente para quem está na Austrália ou na Ásia, e um mercado menos concorrido do que os produtos de índice dos EUA. As restrições são o volume menor do que o de ES ou NQ, o que significa spreads maiores às vezes, e AU$ 25 por ponto em um contrato inteiro, que é um tamanho mínimo de posição significativo para uma conta pequena.

Se o valor do tick é grande demais para a sua conta, esse é um motivo para operar outra coisa, já que operar o SPI em menos de um contrato não é possível.

Quais níveis mais importam em uma sessão do ASX?

O pivô mais próximo do fechamento anterior, e o primeiro nível acima e abaixo dele. Como o SPI costuma ter se movido durante a noite, a abertura frequentemente fica longe do fechamento anterior, e o primeiro nível que o preço encontra no caminho de volta é o que tende a importar. Níveis mais distantes entram em jogo nos dias em que um movimento dos EUA se prolonga em uma sessão australiana de tendência.

Onde posso obter os níveis diários do ASX 200 / SPI?

Little Bird Trading publica níveis de resistência, pivô e suporte para o ASX 200 / SPI após cada fechamento em Sydney, para a próxima sessão australiana, junto com uma análise de como a sessão anterior se comportou em torno dos níveis publicados para ela. A página de Planos de Trade da Austrália tem os planos atual e anterior, e os níveis da sessão anterior são grátis.

Isto é aconselhamento financeiro?

Não. São apenas estrutura de mercado e níveis objetivos. Sem sinais, sem previsões de direção, sem recomendações. Você faz as suas operações e responde por elas.

Para o contrato em si, o valor por ponto do índice, o tick e os horários das sessões diurna e noturna, veja futuros do SPI 200: especificações e horários de negociação.