FAQ dos Planos de Trading de futuros

Q: Quais são as especificações dos micro futuros do CME?

Micro E-mini S&P 500 (MES) : 1/10 do tamanho do E-mini ES. Vale 5 US$ por ponto do índice . O tick mínimo é de 0.25 pontos do índice, pelo que um tick = 1,25 US$, e um movimento completo de um ponto (quatro ticks) = 5 US$. Como referência, o ES de tamanho normal vale 50 US$ por ponto. Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) : 1/10 do tamanho do NQ. Vale 2 US$ por ponto do índice . Mesmo tick de 0.25, pelo que um tick = 0,50 US$ e um movimento de um ponto = 2 US$. O NQ de tamanho normal vale 20 US$ por ponto. Horário de negociação : os micros negoceiam quase 24 horas por dia, cinco dias por semana: de domingo à noite até sexta-feira à tarde (aproximadamente das 6 às 5 h ET) com uma paragem diária por volta das 5 h ET. Isto significa que o nível assinalado por um relatório pode ser testado na sessão noturna, horas antes da abertura do mercado à vista dos EUA. Margem : como um micro tem um décimo do valor nocional, precisa de muito menos margem do que um contrato de tamanho normal. As margens intradiárias de um micro andam habitualmente pelas dezenas de dólares por contrato, e é exatamente por isso que os micros servem contas pequenas e traders que ainda estão a construir um historial.

Q: Onde é que os traders de futuros mais erram com isto?

Tratar o contexto como certeza. O contexto do relatório é probabilístico. Negoceie-o como um cenário entre alguns. Negociar todos os sinais. Nem todos os níveis são o seu nível. O relatório dá-lhe mais setups do que deve fazer; a seletividade é a vantagem. Ignorar a mecânica dos contratos em mercados rápidos. Durante janelas de eventos e aberturas de alta volatilidade, o slippage aumenta e um movimento "pequeno" de tick é um movimento maior em dólares do que o gráfico sugere. Os micros dão-lhe margem para manter o tamanho da posição honesto aqui. Usar um número fixo de contratos. A volatilidade muda; o seu tamanho também deve mudar. A mesma distância de stop implica um risco realizado diferente consoante a sessão.

Os Planos de Trading de futuros dão aos subscritores Pro os níveis de resistência, pivô e suporte para ES e NQ (e os micros que os acompanham) na noite anterior a cada sessão, com o MyLinedChart, que desenha esses níveis no seu gráfico. Esta FAQ começa pela mecânica dos contratos, que decide quanto lhe custa realmente um único ponto.

Que contratos cobrem os Planos de Trading de futuros?

O relatório gira em torno dos dois futuros de índices acionistas mais negociados, o E-mini S&P 500 (ES) e o E-mini Nasdaq-100 (NQ), e das versões micro que acompanham o mesmo índice a um décimo do tamanho. Os níveis são idênticos quer negoceie o tamanho normal quer o micro; só mudam os dólares por ponto, pelo que uma conta pequena pode seguir exatamente o mesmo plano com uma fração do risco.

Quais são as especificações dos micro futuros do CME?

Micro E-mini S&P 500 (MES): 1/10 do tamanho do E-mini ES. Vale 5 US$ por ponto do índice. O tick mínimo é de 0.25 pontos do índice, pelo que um tick = 1,25 US$, e um movimento completo de um ponto (quatro ticks) = 5 US$. Como referência, o ES de tamanho normal vale 50 US$ por ponto.
Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ): 1/10 do tamanho do NQ. Vale 2 US$ por ponto do índice. Mesmo tick de 0.25, pelo que um tick = 0,50 US$ e um movimento de um ponto = 2 US$. O NQ de tamanho normal vale 20 US$ por ponto.
Horário de negociação: os micros negoceiam quase 24 horas por dia, cinco dias por semana: de domingo à noite até sexta-feira à tarde (aproximadamente das 6 às 5 h ET) com uma paragem diária por volta das 5 h ET. Isto significa que o nível assinalado por um relatório pode ser testado na sessão noturna, horas antes da abertura do mercado à vista dos EUA.
Margem: como um micro tem um décimo do valor nocional, precisa de muito menos margem do que um contrato de tamanho normal. As margens intradiárias de um micro andam habitualmente pelas dezenas de dólares por contrato, e é exatamente por isso que os micros servem contas pequenas e traders que ainda estão a construir um historial.

Porque é que o valor do ponto importa para ler o relatório?

Porque um nível "pequeno" no gráfico pode ser um número grande na sua conta. Se um nível do relatório está a 20 pontos e o seu stop está do outro lado, são 100 US$ de risco num MES (5 US$ × 20) ou 1 000 US$ num ES de tamanho normal (50 US$ × 20). A mesma distância de 20 pontos no MNQ são 40 US$; no NQ de tamanho normal são 400 US$. Conhecer o valor por ponto transforma um nível do relatório num valor concreto em dólares antes de clicar em comprar ou vender.

Como uso de facto os níveis do relatório?

O relatório dá contexto direcional e diz quais os níveis que importam para a sessão seguinte. A sua própria estratégia escolhe a barra exata da entrada. Uma sequência prática:

Verifique que instrumentos têm setup e quais ficam sem setup. Isso enquadra os cenários que prioriza.
Marque os níveis no gráfico (o MyLinedChart faz isto automaticamente).
Espere por confirmação no nível antes de entrar.
Converta o nível em dólares com os valores por ponto acima; os traders dimensionam os contratos para que a distância até à invalidação caiba no seu orçamento de risco.

Para saber como funcionam a resistência, o suporte e o pivô mais próximo, veja como usar os níveis diários.

O relatório pode estar certo e a minha operação ainda assim perder?

Sim, e é a coisa mais útil a interiorizar. Um nível pode aguentar enquanto uma entrada concreta é fraca, porque as execuções, o slippage e o timing vivem ao nível da execução. Um suporte que aguenta não promete um movimento limpo desde o primeiro toque. O relatório estreita o campo de cenários. O seu protocolo de execução, a invalidação definida, o dimensionamento adaptativo e o comportamento pré-planeado depois da entrada é onde o capital é realmente aplicado.

Onde é que os traders de futuros mais erram com isto?

Tratar o contexto como certeza. O contexto do relatório é probabilístico. Negoceie-o como um cenário entre alguns.
Negociar todos os sinais. Nem todos os níveis são o seu nível. O relatório dá-lhe mais setups do que deve fazer; a seletividade é a vantagem.
Ignorar a mecânica dos contratos em mercados rápidos. Durante janelas de eventos e aberturas de alta volatilidade, o slippage aumenta e um movimento "pequeno" de tick é um movimento maior em dólares do que o gráfico sugere. Os micros dão-lhe margem para manter o tamanho da posição honesto aqui.
Usar um número fixo de contratos. A volatilidade muda; o seu tamanho também deve mudar. A mesma distância de stop implica um risco realizado diferente consoante a sessão.

Preciso de uma conta grande para negociar o relatório de futuros?

Não. A razão de o relatório cobrir micros é que uma conta pequena pode seguir o mesmo plano que os traders de tamanho normal usam, apenas reduzido 10 para -1. Um único MES ou MNQ permite-lhe aprender com risco real sem que um contrato de tamanho normal devore a sua conta num só stop. Se quer o passo a passo das contas, veja o guia principal sobre como fazer day trade de futuros com 500 US$.

Em que difere o relatório de futuros do plano gratuito?

O plano gratuito é a revisão da sessão: os níveis da sessão que acabou de fechar e uma análise de como essa sessão decorreu. Os níveis da sessão seguinte para ES, NQ e os micros fazem parte do Pro, juntamente com SPY, QQQ e mais 19 mercados. Pode ver os níveis exatos e o formato na página dos níveis diários. Os relatórios são enviados depois do fecho do mercado, feitos para a sessão do dia seguinte, para que o plano esteja definido antes de a fita noturna tocar num nível.

Fontes

Apenas conteúdo educativo. Não é aconselhamento de investimento.