Perguntas frequentes sobre day trading do ASX 200 & SPI

Day trading do ASX 200 e do SPI: as perguntas que realmente importam

A maior parte do conteúdo de trading é escrita para os mercados dos EUA e assume discretamente horários, tamanhos de contrato e convenções dos EUA. Esta página cobre bem o lado australiano: o que é o SPI, quando negoceia, quanto vale um ponto e como a sessão dos EUA determina a abertura australiana.

Qual é a diferença entre o ASX 200 e o SPI?

O ASX 200 é o índice à vista: um número que representa as 200 maiores empresas cotadas na bolsa australiana. Não pode negociá-lo diretamente.

O ASX SPI 200 é o contrato de futuros escrito sobre esse índice, e é o que os traders realmente compram e vendem. Quando um plano cita níveis para "ASX 200 / SPI", os níveis provêm do contrato de futuros, porque é o instrumento em que pode colocar uma ordem. Os dois acompanham-se de perto, com algum desvio: o futuro negoceia durante muitas mais horas do que o mercado à vista, por isso mexe-se durante a noite enquanto o índice está parado.

Quais são as especificações do contrato SPI 200?

• Código da mercadoria: AP
• Valor por ponto do índice: 25 AU$
• Tick mínimo: um ponto do índice, ou seja, 25 AU$ por tick
• Meses de contrato: março, junho, setembro e dezembro
• Último dia de negociação: a terceira quinta-feira do mês de liquidação, terminando ao meio-dia, hora de Sydney

A margem, a designação SFE e a rolagem do contrato estão tratadas nas especificações do contrato SPI 200.

25 AU$ por ponto merece reflexão. Um movimento de 20 pontos, que o SPI pode percorrer rapidamente, vale 500 AU$ por contrato. É o número mais importante para um day trader australiano interiorizar antes de dimensionar uma posição.

A que horas negoceiam o ASX 200 e o SPI?

O ASX 200 e o SPI têm horários diferentes, o que é uma fonte comum de confusão:

• ASX 200 ações à vista: negociação contínua das 10:00 às 16:00, hora de Sydney, seguida de um leilão de fecho que decorre até cerca das 16:10.
• Sessão diurna dos futuros SPI 200: das 9:50 às 16:30, hora de Sydney, pelo que abre dez minutos antes do mercado à vista e prolonga-se meia hora para além do fecho deste.
• Sessão noturna dos futuros SPI 200: a partir das 17:10, hora de Sydney, até à manhã seguinte, terminando às 7:00 durante o horário de verão dos EUA e às 8:00 fora dele.

A sessão noturna é a razão pela qual o SPI pode abrir com um intervalo de vários pontos antes de o mercado à vista abrir: esteve a negociar durante toda a sessão dos EUA enquanto a Austrália dormia.

O SPI 200 negoceia 24/7?

Não. O SPI negoceia uma sessão diurna e uma noturna nos dias úteis, o que cobre a maior parte das 24 horas, e não negoceia ao fim de semana. Quando o mercado à vista australiano está fechado, a sessão noturna mantém o SPI a negociar durante as sessões europeia e dos EUA.

Quanto dinheiro é preciso para negociar o SPI?

O seu corretor exigirá margem inicial para cada contrato. A ASX Clear define uma margem base, e os corretores pedem muitas vezes mais. Num contrato completo a 25 AU$ por ponto, um dia normal de 40 pontos é uma oscilação de 1000 AU$ por contrato, por isso a conta tem de absorver vários desses dias para além da margem. Confirme a margem atual do seu corretor antes de negociar.

Qual é a diferença entre AP1! e AP2! no TradingView?

Ambos são gráficos contínuos do SPI. O AP1! segue o contrato da frente, o mais próximo do vencimento. O AP2! segue o contrato seguinte. Em redor de cada vencimento trimestral, a negociação passa do contrato da frente para o seguinte, por isso os dois gráficos podem mostrar preços diferentes no mesmo dia.

ASX SPI 200 ou SPI ASX 200: há diferença?

Não. Ambos os nomes se referem ao mesmo contrato de futuros sobre o índice S&P/ASX 200. Os corretores e os sites de gráficos escrevem o nome de formas diferentes.

Porque é que o fecho dos EUA determina a abertura do ASX?

Porque a sessão noturna do SPI se sobrepõe quase exatamente à sessão à vista dos EUA. Quando Sydney abre às 10:00, o SPI já absorveu tudo o que o S&P 500 fez durante a noite. Na prática, a abertura australiana continua uma sessão que já decorre há horas.

A sobreposição da sessão noturna é a razão pela qual um day trader australiano beneficia de acompanhar o que o SPY e o ES fizeram durante a noite. É a descoberta de preço que já aconteceu ao instrumento que está prestes a negociar.

Em que sessão devem basear-se os níveis de day trade?

A sessão diurna. Os níveis calculados sobre todo o ciclo de 23 horas dos futuros incluem negociação noturna ténue, em que um punhado de contratos pode registar um máximo ou um mínimo com que nenhum trader australiano alguma vez interagirá. Os níveis construídos sobre a janela das 10:00 às 16:00 descrevem a sessão que realmente negoceia e alinham-se com o índice à vista que todos os outros observam.

O ASX 200 é um bom mercado para day trading?

Serve a alguns traders. As vantagens são uma única sessão limpa num fuso horário conveniente para quem está na Austrália ou na Ásia, e um mercado menos concorrido do que os produtos de índices dos EUA. As limitações são um volume inferior ao do ES ou do NQ, o que significa spreads mais largos por vezes, e 25 AU$ por ponto num contrato completo, o que é um tamanho mínimo de posição significativo para uma conta pequena.

Se o valor do tick for demasiado grande para a sua conta, é uma razão para negociar outra coisa, já que não é possível negociar o SPI com menos de um contrato.

Que níveis importam mais numa sessão do ASX?

O pivô mais próximo do fecho anterior e o primeiro nível acima e abaixo dele. Como o SPI costuma ter-se movido durante a noite, a abertura fica frequentemente afastada do fecho anterior, e o primeiro nível que o preço encontra no regresso é o que tende a importar. Níveis mais largos entram em jogo nos dias em que um movimento dos EUA se prolonga numa sessão australiana em tendência.

Onde posso obter os níveis diários do ASX 200 / SPI?

A Little Bird Trading publica níveis de resistência, pivô e suporte para o ASX 200 / SPI após cada fecho de Sydney, para a sessão australiana seguinte, juntamente com uma análise de como a sessão anterior se comportou em torno dos níveis publicados para ela. A página de Planos de Trading da Austrália tem os planos atuais e anteriores, e os níveis da sessão anterior são gratuitos.

Isto é aconselhamento financeiro?

Não. São apenas estrutura de mercado objetiva e níveis. Sem sinais, sem previsões de direção, sem recomendações. Decide e assume as suas próprias operações.

Para o contrato em si, o valor por ponto do índice, o tick e os horários das sessões diurna e noturna, veja futuros SPI 200: especificações e horário de negociação.