ASX 200 & SPIデイトレードのよくある質問
5分で読めます
ASX 200とSPIのデイトレード：本当に大事な質問
トレードの情報の多くは米国市場向けに書かれていて、米国の取引時間、米国の取引単位、米国の慣習を暗黙の前提にしています。このページではオーストラリア側をきちんと扱います。SPIとは何か、いつ取引されるか、1ポイントの価値はいくらか、そして米国の取引セッションがオーストラリアの寄り付きをどう左右するか。
ASX 200とSPIの違いは何ですか？
ASX 200は現物指数で、オーストラリアの取引所に上場する時価総額上位200社を表す数値です。直接は取引できません。
ASX SPI 200は現物指数を対象にした先物で、トレーダーが実際に売買するのはこちらです。プランが「ASX 200 / SPI」の水準を示すとき、これらの水準は先物から算出しています。注文を出せる商品が先物だからです。両者は密接に連動しつつ、多少のずれも生じます。先物は現物市場よりはるかに長い時間取引されるため、指数が止まっている夜間も動きます。
SPI 200の取引要綱は？
- 商品コード： AP
- 1指数ポイントの価値： A$25
- 最小ティック：1指数ポイント、1ティックあたりA$25
- 限月：3月、6月、9月、12月
- 最終取引日：限月の第3木曜日、シドニー時間の正午に終了
証拠金、SFE の名称、限月の乗り換えはSPI 200の取引要綱で解説しています。
1ポイントA$25という数字はよく噛みしめる価値があります。SPIならすぐに動く20ポイントの値幅は、1枚あたりA$500です。オーストラリアのデイトレーダーがポジションサイズを決める前に体に染み込ませておくべき、最も重要な数字です。
ASX 200とSPIの取引時間は？
ASX 200とSPIの取引時間は異なり、よく混乱の元になります。
- ASX 200の現物株：ザラ場はシドニー時間 10:00から16:00で、その後に16:10頃まで引けのオークションがあります。
- SPI 200先物の日中取引：シドニー時間 9:50から16:30で、現物市場より10分早く始まり、大引けから30分後まで続きます。
- SPI 200先物の夜間取引：シドニー時間 17:10から翌朝までで、米国の夏時間中は7:00、それ以外は8:00に終わります。
現物市場が開く前にSPIが数ポイント窓を開けることがあるのは夜間取引のためです。オーストラリアが寝ている間、米国の取引セッション全体を通して取引されているからです。
SPI 200は24/7取引されていますか?
いいえ。SPIは平日に日中セッションと夜間セッションで取引され、24時間のほとんどをカバーしますが、週末は取引されません。オーストラリアの現物市場が閉まっている間は、夜間セッションにより、SPIは欧州と米国のセッションを通じて取引が続きます。
SPIを取引するにはいくら必要ですか?
証券会社は、1枚ごとに当初証拠金を求めます。ASX Clearが基準となる証拠金を設定し、証券会社はそれより多く求めることがよくあります。1ポイントA$25の1枚で、通常の40ポイントの日は1枚あたりA$1000の変動になるため、口座には証拠金に加えて、そのような日を何日か吸収できる余裕が必要です。取引する前に、証券会社の最新の証拠金を確認してください。
TradingViewでのAP1!とAP2!の違いは何ですか?
どちらもSPIの連続足チャートです。AP1!は期近、つまり満期に最も近い限月を追います。AP2!は次の限月を追います。四半期ごとの満期の前後で取引は期近から次の限月に移るため、2つのチャートは同じ日に異なる価格を示すことがあります。
ASX SPI 200とSPI ASX 200:違いはありますか?
いいえ。どちらの名前も、S&P/ASX 200指数の同じ先物契約を指しています。証券会社やチャートサイトによって呼び方が異なります。
なぜ米国の大引けがASXの寄り付きを左右するのですか？
SPIの夜間取引は、米国の現物の取引セッションとほぼ完全に重なるからです。シドニーが10:00に開く頃には、SPIはS&P 500の夜間の動きをすでにすべて織り込んでいます。実際には、オーストラリアの寄り付きは何時間も続いてきた取引セッションの続きです。
夜間取引が重なっているので、オーストラリアのデイトレーダーは、夜間にSPYとESがどう動いたかを見ておくと役立ちます。これから取引する商品で、すでに起きた価格発見だからです。
デイトレード用の水準はどの取引時間を基準にすべきですか？
日中取引です。先物の23時間のサイクル全体で算出した水準には、薄い夜間の取引が含まれます。そこではわずかな枚数で、オーストラリアのトレーダーが一度も関わることのない高値や安値がつくことがあります。10:00から16:00の時間帯で作った水準は、実際に取引する取引セッションを表し、ほかの誰もが見ている現物指数とも一致します。
ASX 200はデイトレードに向いた市場ですか？
一部のトレーダーに向いています。利点は、オーストラリアやアジアにいる人にとって都合のよい時間帯に、すっきりした取引セッションが1つだけあること、そして米国の指数商品ほど混み合っていないことです。制約は、出来高がESやNQより少なく、時にスプレッドが広がること、そしてラージ1枚で1ポイントA$25と、小さな口座にとっては最小ポジションが大きいことです。
ティックの価値が口座に対して大きすぎるなら、別の商品を取引する理由になります。SPIは1枚未満では取引できないからです。
ASXの取引セッションで最も重要な水準は？
前日終値に最も近いピボットと、その上下の最初の水準です。SPIはたいてい夜間に動いているので、寄り付きは前日終値から離れていることが多く、価格が戻る途中で最初に当たる水準が効きやすくなります。米国の動きがそのままオーストラリアのトレンドのある取引セッションに持ち込まれる日には、より離れた水準も効いてきます。
毎日のASX 200 / SPIの水準はどこで手に入りますか？
Little Bird Tradingは、シドニーの大引けごとにASX 200 / SPIのレジスタンス、ピボット、サポートの水準を、次のオーストラリアのセッション向けに公開します。あわせて、前回のセッションが公開済みの水準まわりでどう動いたかの内訳も掲載します。オーストラリアのトレードプランのページには現在と前回のプランがあり、前回のセッションの水準はObserverで見られます。
これは投資助言ですか？
いいえ。扱うのは客観的な市場構造と水準のみです。シグナル、方向の予想、推奨は一切ありません。売買の判断と責任はご自身にあります。
先物そのもの、1指数ポイントの価値、ティック、日中取引と夜間取引の時間については、SPI 200先物：仕様と取引時間をご覧ください。
教育目的のコンテンツです。投資助言ではありません。