일일 트레이딩 레벨 계산 방식

일일 지지 및 저항 레벨은 어떻게 계산되나요

이 페이지는 일일 레벨이 실제로 무엇인지, 주로 어떤 방식으로 계산하는지, 의미 있는 레벨과 분석으로 포장된 산술을 어떻게 구분하는지를 다룹니다.

지지 또는 저항 레벨이란 무엇인가요?

시장이 이전에 움직임을 바꾼 적이 있는 가격입니다. 지지는 하락이 멈추고 매수자가 주도권을 잡은 가격입니다. 저항은 상승이 멈추고 매도자가 주도권을 잡은 가격입니다. 이것이 개념의 전부이며 서술적입니다. 레벨은 이미 일어난 일을 기록할 뿐 앞으로 일어날 일에 대해 확실한 것을 말해 주지 않습니다.

쓸모 있는 점은 레벨이 가격이 거기서 돌아설지를 싸게 확인해 볼 수 있는 정해진 자리를 준다는 것입니다.

일일 레벨은 실제로 어떻게 계산되나요?

크게 두 계열이 있고 결과 숫자는 많이 다릅니다.

공식 기반 레벨은 이전 세션의 고가, 저가, 종가에서 산술적으로 가격을 도출합니다. 대표적인 예가 클래식 피벗 포인트입니다. 고가, 저가, 종가의 평균에 중심 피벗을 두고, 이전 변동폭의 고정 배수만큼 지지와 저항 레벨을 펼쳐 나갑니다. 빠르고 누구나 재현할 수 있지만, 그 네 숫자 사이에서 가격이 실제로 무엇을 했는지는 전혀 보지 못합니다.

구조 기반 레벨은 가격 움직임 자체에서 나옵니다. 세션을 봉으로 나누고, 시장이 반복해서 돌아서거나 멈춘 가격들을 군집으로 묶고, 각 군집의 중심이 레벨이 됩니다. 계산이 더 느리고 군집이 얼마나 넓어지면 두 군집이 되는지 같은 선택이 필요하지만, 실제로 있었던 일에 대응하는 레벨을 만들어 줍니다.

피벗이란 무엇이고 피벗 포인트와 어떻게 다른가요?

말이 겹치므로 구분할 필요가 있습니다. 피벗 포인트는 이전 세션의 고가, 저가, 종가의 평균이라는 특정 공식입니다. 제 것을 포함해 대부분의 일일 레벨 세트에서 쓰는 피벗 레벨은 마지막 종가에 가장 가까운 레벨을 뜻하며, 가격이 가장 먼저 반응할 가능성이 높은 레벨입니다.

비슷한 자리에 놓이는 경우가 많지만 하나는 계산이고 다른 하나는 역할입니다. 누군가 "피벗"이라고 말하면 어느 쪽을 뜻하는지 아는 것이 좋습니다.

같은 날인데 출처마다 레벨이 다른 이유는 무엇인가요?

모든 단계에 선택이 들어가기 때문입니다. 어떤 세션 구간을 쓰는지, 야간 거래를 포함하는지, 구조를 어떤 봉 크기로 측정하는지, 되돌아보는 기간을 얼마나 두는지, 두 전환점이 얼마나 가까워야 하나의 레벨로 취급하는지가 모두 선택입니다. 이 중 하나만 바꿔도 숫자는 움직입니다.

이런 선택이 숫자를 움직이는 방식 때문에 하나의 출처를 골라 그 출처의 움직임을 익히는 것이 좋습니다. 네 곳에서 레벨을 모아 이미 하려던 일을 뒷받침하는 쪽으로 거래하면 목적이 무너집니다.

세션 구간이 중요한가요?

상당히 중요하며, 세션 구간은 가장 자주 간과되는 선택입니다. 선물 계약은 하루 거의 23시간 거래되지만 의미 있는 거래량 대부분은 정규 세션에 있습니다. 전체 전자 거래 사이클로 계산한 레벨에는 거래량이 얇은 야간 거래가 들어가고, 거기서는 아주 적은 계약만으로도 낮 시간 참여자가 한 번도 거래한 적 없는 고가나 저가가 만들어질 수 있습니다.

정규 세션으로 만든 레벨은 대부분의 트레이더가 실제로 있는 시장을 설명합니다. 정규 세션을 쓰면 같은 지수의 선물 레벨 세트와 ETF 레벨 세트도 비교할 수 있습니다. 둘이 같은 시간대를 다루기 때문입니다.

차트에 레벨이 몇 개 있어야 하나요?

대부분의 사람들이 쓰는 것보다 적게요. 피벗과 위아래로 하나씩이면 대부분의 세션을 다룹니다. 그보다 먼 곳에 닿으려면 가격이 먼저 그 레벨들을 지나야 하기 때문입니다. 추세일과 갭에서는 추가 레벨이 의미가 있습니다. 선이 열두 개 있는 차트는 잡음이며, 선 하나하나가 계획에 없던 거래를 할 핑계가 됩니다.

레벨은 세션 전에 계산하나요, 후에 계산하나요?

레벨이 설명하는 세션이 시작되기 전에 끝나 있어야 합니다. 길잡이가 되어야 할 세션 도중에 계산한 레벨은 사후 해설일 뿐입니다. 직전 마감 후에 발행된 레벨은 장 시작 전에 차트에 올라가 있으며, 그때만이 결정이 내려지기 전에 영향을 줄 수 있는 유일한 시점입니다.

레벨이 맞아도 거래는 손실이 날 수 있나요?

네, 흔히 그렇고, 둘을 혼동하는 것은 이 방식의 매매에서 가장 비싼 실수 중 하나입니다. 레벨은 시장이 반응한 이력이 있는 자리를 알려 줍니다. 진입, 크기, 손절 위치, 인내가 그것을 수익 거래로 바꾸는지는 완전히 별개의 문제입니다. 레벨은 어디를 볼지 보여 주고, 거기서 무엇을 할지는 전략이 정합니다.

일일 레벨은 어디서 받을 수 있나요?

Little Bird Trading는 매 시장 마감 약 1시간 뒤에 다음 세션을 위해 아시아, 유럽, 아메리카의 SPY, ES, QQQ, NQ와 다른 19개 시장의 저항, 피벗, 지지 레벨을 발행합니다. 이전 세션의 레벨은 그 주변에서 가격이 어떻게 움직였는지 분석과 함께 무료입니다. 트레이드 플랜 페이지를 보시거나 용어는 용어집을 보세요.

이것은 투자 조언인가요?

아니요. 시장 구조에 관한 교육 자료입니다. 신호도, 방향 예측도, 추천도 없습니다. 거래는 본인이 결정하고 본인이 책임집니다.