Hoe dagelijkse handelsniveaus worden berekend

Hoe dagelijkse support- en resistanceniveaus worden berekend

Deze pagina behandelt wat een dagelijks niveau eigenlijk is, de belangrijkste manieren waarop ze worden berekend en hoe je een niveau dat iets betekent herkent van een niveau dat rekenwerk is vermomd als analyse.

Wat is een support- of resistanceniveau?

Een prijs waarop de markt eerder van gedrag is veranderd. Support is een prijs waar de daling stopte en kopers de controle overnamen. Resistance is een prijs waar de stijging stopte en verkopers dat deden. Dat is het hele idee, en het is beschrijvend: een niveau legt vast wat al is gebeurd en zegt niets zekers over wat er daarna gebeurt.

Het nuttige is dat een niveau je een vaste plek geeft om goedkoop te ontdekken of de prijs daar draait.

Hoe worden dagelijkse niveaus eigenlijk berekend?

Er zijn twee brede families, en ze leveren zeer verschillende getallen op.

Op formules gebaseerde niveaus leiden prijzen rekenkundig af uit de hoogste, laagste en slotkoers van de vorige sessie. Klassieke pivotpunten zijn het bekendste voorbeeld: een centrale pivot op het gemiddelde van de hoogste, laagste en slotkoers, en daaromheen support- en resistanceniveaus op vaste veelvouden van de vorige range. Ze zijn snel, door iedereen te reproduceren en volledig blind voor wat de prijs tussen die vier getallen werkelijk deed.

Op structuur gebaseerde niveaus komen uit de koersbeweging zelf. De sessie wordt in bars verdeeld, prijzen waar de markt herhaaldelijk draaide of pauzeerde worden in clusters gegroepeerd en het midden van elke cluster wordt een niveau. Dat is trager te berekenen en vraagt keuzes over hoe breed een cluster mag zijn voordat het er twee worden, maar het levert niveaus op die overeenkomen met iets wat echt is gebeurd.

Wat is een pivot, en hoe verschilt dat van een pivotpunt?

Het is goed om dit te scheiden, want de woorden botsen. Een pivotpunt is een specifieke formule: het gemiddelde van de hoogste, laagste en slotkoers van de vorige sessie. Een pivotniveau, zoals in de meeste sets dagelijkse niveaus, ook de mijne, betekent gewoon het niveau dat het dichtst bij de laatste slotkoers ligt, en dat is het niveau waarmee de prijs het meest waarschijnlijk als eerste in aanraking komt.

Ze komen vaak in hetzelfde gebied uit, maar het ene is een berekening en het andere een rol. Als iemand "de pivot" zegt, is het goed om te weten wat hij bedoelt.

Waarom publiceren verschillende bronnen verschillende niveaus voor dezelfde dag?

Omdat elke stap een keuze inhoudt. Welk sessievenster wordt gebruikt, of nachthandel meetelt, op welke barlengte de structuur wordt gemeten, hoeveel terugkijkperiode erbij zit en hoe dicht twee keerpunten bij elkaar mogen liggen voordat ze als één niveau gelden. Verander een van die dingen en de getallen verschuiven.

Dat die keuzes de getallen laten verschuiven is een reden om één bron te kiezen en te leren hoe die zich gedraagt. Niveaus verzamelen van vier plekken en handelen op wat bevestigt wat je al wilde doen, ondermijnt het doel.

Maakt het sessievenster uit?

Aanzienlijk, en het sessievenster is de keuze die het vaakst wordt over het hoofd gezien. Een futurescontract wordt bijna 23 uur per dag verhandeld, maar het grootste deel van het betekenisvolle volume zit in de reguliere sessie. Niveaus die over de volledige elektronische cyclus zijn berekend, bevatten dunne nachthandel waarin heel weinig contracten een hoogste of laagste koers kunnen zetten waar geen enkele dagdeelnemer ooit mee te maken had.

Niveaus op basis van de reguliere sessie beschrijven de markt waarin de meeste traders echt zitten. Met de reguliere sessie kun je ook een set futuresniveaus en een set ETF-niveaus voor dezelfde index vergelijken, omdat beide dezelfde uren dekken.

Hoeveel niveaus moeten er op een chart staan?

Minder dan de meeste mensen gebruiken. De pivot en één niveau aan elke kant volstaan voor de meeste sessies, omdat de prijs er doorheen moet voordat hij iets breders bereikt. Extra niveaus doen ertoe op trenddagen en bij gaps. Een chart met een dozijn lijnen is ruis, en elke lijn is nog een excuus om een trade te nemen waar je geen plan voor had.

Worden niveaus voor of na de sessie berekend?

Ze horen klaar te zijn voordat de sessie begint die ze beschrijven. Een niveau dat wordt berekend tijdens de sessie die het moet sturen, is slechts commentaar achteraf. Niveaus die na de vorige slotkoers worden gepubliceerd, staan voor de opening op de chart, en dat is het enige moment waarop ze een beslissing kunnen beïnvloeden voordat die wordt genomen.

Kan een niveau kloppen en de trade toch verliezen?

Ja, regelmatig, en die twee door elkaar halen is een van de duurdere fouten bij deze manier van handelen. Een niveau wijst een plek aan waar de markt een geschiedenis van reageren heeft. Of je instap, omvang, stopplaatsing en geduld daar een winstgevende trade van maken, is een heel andere vraag. Niveaus laten zien waar je moet kijken, en je strategie bepaalt wat je daar doet.

Waar kan ik dagelijkse niveaus krijgen?

Little Bird Trading publiceert resistance-, pivot- en supportniveaus voor SPY, ES, QQQ, NQ en 19 andere markten in Azië, Europa en Amerika, ongeveer een uur nadat elke markt sluit, voor de volgende sessie. De niveaus van de vorige sessie zijn gratis, samen met een uitleg over hoe de prijs zich rond die niveaus gedroeg. Zie de pagina Handelsplannen, of de woordenlijst voor de terminologie.

Is dit financieel advies?

Nee. Dit is educatief materiaal over marktstructuur. Geen signalen, geen richtingsoproepen, geen aanbevelingen. Jij doet je trades en jij bent er zelf verantwoordelijk voor.